Trading · Kelly Criterion

Calculadora Criterio de Kelly

Tamaño óptimo de posición según tu edge. Evita sobreapostar y maximiza crecimiento con Half y Quarter Kelly.

Winrate (aciertos)

% aciertos

Ratio ganancia/pérdida (R)

Ganancia media ÷ Pérdida media

Kelly óptimo
—
—

Half Kelly (½)

—

Quarter Kelly (¼)

—

Edge / Ventaja

—

Fórmula
K = W − (1−W) ÷ R

W = winrate, R = payoff. Si K ≤0 no hay edge: no operar. Profesionales usan ½ o ¼ Kelly para suavizar volatilidad.

¿Cómo usarla?

Con 55% aciertos y R=1.5 (ganas 1.5€ por cada 1€ perdido): K = 0.55 − 0.45/1.5 = 25%. Half Kelly = 12.5% del capital por operación. Si tu backtest dice 45% y R=1.0 → K= -10% → no hay edge.

¿Tu backtest tiene edge real?

Te calculamos winrate, payoff y Kelly de tu histórico y lo validamos fuera de muestra.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es Half Kelly?

La mitad del Kelly óptimo. Reduce volatilidad a la mitad manteniendo 75% del crecimiento. La mayoría de fondos usan ½ o ¼ Kelly.

¿Cuándo no usar Kelly?

Si K ≤0 o si tu muestra es <100 trades. Kelly amplifica errores de estimación.

¿Kelly no es muy agresivo?

Sí, Kelly puro puede dar 20-30%. Por eso se usa fraccionado. Con Half Kelly duplicas tiempo para recuperarte pero cortas drawdown a la mitad.

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¿Tu backtest tiene edge real?

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