Trading · Montecarlo

Simulador Montecarlo de Estrategias

Simula miles de futuros posibles con tu edge. Mediana, percentiles y riesgo de ruina antes de poner dinero real.

N.º simulaciones

N.º trades

% riesgo por trade

Capital inicial

€

Winrate

Ratio R (ganancia/pérdida)

Ganancia media ÷ Pérdida media

Comisión por trade

€

Mediana final
—

Percentil 10

—

Percentil 90

—

Prob. ruina (<50%)

—

Prob. beneficio

—

PF implícito

—

Kelly óptimo

—

Expectancy / trade

—

Fórmula
PF = (W×R)/(1−W) · K = W − (1−W)/R

Riesgo fijo fraccional. Ruina <50% capital inicial. Simulación aleatoria con semilla variable.

¿Cómo interpretar?

Con 55% aciertos, R=1.5 y 1% riesgo, la mediana tras 500 trades suele ser +80% con p10 aún positivo. Si p10 es negativo, tu edge no es robusto.

Te hacemos Montecarlo con tu histórico real (no aleatorio) y validación fuera de muestra.

Validar mi estrategia

¿Cuántas simulaciones necesito?

2.000-5.000 es suficiente. Más de 10k no cambia mucho y ralentiza.

¿PF o Winrate+R?

Son lo mismo: PF=(W×R)/(1−W). Elige el que tengas de tu backtest.

¿Qué ruina es aceptable?

Prob. ruina <5% con 1% riesgo. Si >10%, baja riesgo o mejora edge.